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Introdução: A atividade física (AF) tem sido recomendada para a prevenção e tratamento dos sintomas depressivos, contudo a associação parece depender de múltiplos fatores. O objetivo do estudo foi analisar as possíveis associações entre as intersecções dos domínios da AF com os sintomas depressivos em adultos brasileiros. Métodos: Foram considerados dados de 52.475 indivíduos ≥18 anos. A variável dependente foi ter sintomas depressivos e a independente foi a AF nos diferentes domínios, considerando todas as intersecções possíveis. Resultados: A prevalência de sintomas depressivos conforme a prática de AF nos diferentes domínios e suas possíveis intersecções variou, no geral, de 4.1% (nos que eram ativos nos domínios ‘tempo livre e trabalho’) até 18.0% (nos que eram ativos nos domínios ‘trabalho e doméstico’). O domínio do ‘tempo livre’ foi o que apresentou melhores resultados enquanto fator de proteção para os sintomas depressivos, especialmente de maneira isolada e na combinação com o ‘trabalho’. O domínio do ‘trabalho’, quando combinado com outros domínios que não o do ‘tempo livre’, se mostrou mais como fator de risco do que de proteção. Os ativos em todos os quatro domínios tiveram maior chance do que os inativos em todos os domínios. Nos homens a chance de sintomas depressivos foi maior naqueles ativos no ‘deslocamento e doméstico’ e nas mulheres ativas no ‘trabalho e doméstico’. Conclusão: Os resultados indicam que relação entre AF e sintomas depressivos pode ser diferente, dependendo da intersecção dos domínios de prática.